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人民幣衍生品:跨長假期限美元/人民幣掉期升水高企,息差交易熱絡|2021欧洲杯买球官网平台

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本文摘要:人民幣衍生品:跨長假期限美元/人民幣掉期升水高企,息差交易熱絡 路透北京9月26日 - 中國十一國慶長假臨近,境內美元/人民幣掉期 CNYXSWP=CFXS 超短端跨節期限升水高企,息差交易變得熱絡,這也為即期帶來額外的結匯壓力。

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人民幣衍生品:跨長假期限美元/人民幣掉期升水高企,息差交易熱絡 路透北京9月26日 - 中國十一國慶長假臨近,境內美元/人民幣掉期 CNYXSWP=CFXS 超短端跨節期限升水高企,息差交易變得熱絡,這也為即期帶來額外的結匯壓力。交易員稱,由於S/N期限 CNYSN=CFXS (spot/next,T+3)起息日為節後第一天,實際的資金占用天數達到8天,其價格也自動向一周期限 CNYSN=CFXS 看齊,今天成交于49/50個點子,遠高於平時約5個點子的水平。理論上這為市場帶來套利機會,即周五在即期市場(T+2)留美元空頭寸、掉期S/N期限在遠端買入美元,下周一在即期市場購匯平掉美元空頭,從現金流上即可賺到掉期多出的升水點子。

"如果看人民幣升值的話,還可以繼續持有美元空頭。"一外資交易員稱,這相當於即期、掉期都有收益。不過這麼做也存在風險,一旦即期出現較大的購匯盤使美元空頭虧損、甚至觸及止損,那息差交易也面臨得不償失的虧損風險。

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"這個是策略的思路,市場不一定這麼走。"上述交易員續稱。北京時間16:00,人民幣兌美元即期報6.1262元,上日收報6.1363元,盤面上結匯較重,但亦有中資大行購匯對人民幣升勢形成壓制。


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